金融数学属于什么?

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金融数学(MF),作为一门新兴的交叉学科,是以定量分析方法为基础的。其与金融工程的区别在于,前者着重于学术理论的研究,后者更加侧重于应用模型和工具进行实际问题的分析和解决。 个人认为MF的研究生课程主要可以分为三类。第一类是数理基础类,包括随机过程、统计分析、数值分析(包括但不限于这些);第二类是金融学基础类,包括公司理财、投资学、计量经济学(包括但不限于这些);第三类是衍生品、期权等具体模型类的,包括Binomial model,Monte Carlo Simulation,Credit Default Model,HJM/SVM/Ensemble Model等等。每一类又可以根据内容的深浅分为好几个模块。

以MIT MFin下的Quantitative Finance Track为例,第一年的必修课有随机过程、计量经济学、C++、Python、R、宏观经济学、金融市场等,选修课包括公司理财、债券市场、期权、蒙特卡洛模拟、随机控制、优化、时间序列分析等,完成这些课程的任务就能拿到本专业的stem degree啦~~ 在我看来,MFin的课程设置还是很能体现“quant”这一门交叉学科的特色的。在必修的宏观、微观经融课上就可以学习到常用的量化实证分析的方法,在选修的quant track里又能学习一系列量化的建模方法。在学完这些课程之后,相信你对quant这个领域的内容应该会有一个大致的概念了。

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